5-20 Bewegende Gemiddelde Metode

Bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm . Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyHome gtgt Inventory Rekeningkunde Onderwerpe bewegende gemiddelde Inventaris Metode bewegende gemiddelde Inventaris Metode Oorsig Onder die bewegende gemiddelde inventaris metode, die gemiddelde koste van elke voorraaditem in voorraad is weer bereken word na elke inventaris koop. Hierdie metode is geneig om voorraad waardasies en koste van goedere verkoop resultate wat tussenin afgelei onder die eerste in, eerste uit (EIEU) metode en die laaste in, eerste uit (LIEU) metode lewer. Dit gemiddelde benadering word beskou as 'n veilige en konserwatiewe benadering toegee aan verslagdoening finansiële resultate. Die berekening is die totale koste van die aangekoop gedeel deur die aantal items in voorraad items. Die koste van die beëindiging van voorraad en die koste van goedere verkoop word dan vasgestel op hierdie gemiddelde koste. Geen koste lae nodig is, soos vereis vir die EIEU en LIEU metodes. Sedert die bewegende gemiddelde koste verander wanneer daar 'n nuwe aankoop, kan die metode slegs gebruik word met 'n deurlopende voorraadstelsel opsporingstelsel so 'n stelsel hou up-to-date rekords van voorraad weegskaal. Jy kan die bewegende gemiddelde inventaris metode nie gebruik as jy net met 'n periodieke voorraadstelsel. aangesien so 'n stelsel net ophoop inligting aan die einde van elke rekeningkundige tydperk, en nie rekords by die individuele eenheid te handhaaf. Ook, wanneer voorraad waardasies is afgelei met behulp van 'n rekenaarstelsel, die rekenaar maak dit relatief maklik om voortdurend aan te pas inventaris waardasies met hierdie metode. Aan die ander kant, kan dit baie moeilik wees om die bewegende gemiddelde metode te gebruik wanneer voorraadrekords word met die hand in stand gehou, want die klerklike personeel sal oorweldig word deur die omvang van die nodige berekeninge. Bewegende gemiddelde Inventaris Metode Voorbeeld Voorbeeld 1. ABC International het 1,000 groen widgets in voorraad vanaf die begin van April, teen 'n koste per eenheid van 5. So, die begin inventaris balans van groen widgets in April is 5,000. ABC koop dan 250 bykomende greeen widgets op 10 April vir 6 elk (totaal aankoop van 1500), en 'n ander 750 groen widgets op 20 April vir 7 elk (totaal aankoop van 5250). In die afwesigheid van enige verkope, beteken dit dat die bewegende gemiddelde koste per eenheid aan die einde van April 5.88, wat bereken word as 'n totale koste van 11.750 sou wees (5000 begin balans 1500 aankoop 5250 aankoop), gedeel deur die totale op - hand telling eenheid van 2000 groen widgets (1000 begin balans 250 eenhede gekoop 750 eenhede gekoop). So, die bewegende gemiddelde koste van die groen widgets was 5 per eenheid aan die begin van die maand, en 5.88 aan die einde van die maand. Ons sal die voorbeeld herhaal, maar nou sluit 'n paar verkope. Onthou dat ons herbereken die bewegende gemiddelde na elke transaksie. Voorbeeld 2. ABC International het 1,000 groen widgets in voorraad vanaf die begin van April, teen 'n koste per eenheid van 5. Dit verkoop 250 van hierdie eenhede op 5 April, en rekords wat 'n klag by die koste van goedere verkoop van 1250, wat word bereken as 250 eenhede x 5 per eenheid. Dit beteken daar is nou 750 eenhede in voorraad oorbly, teen 'n koste per eenheid van 5 en 'n totale koste van 3750. ABC koop dan 250 bykomende groen widgets op 10 April vir 6 elk (totaal aankoop van 1500). Die bewegende gemiddelde koste is nou 5,25, wat bereken word as 'n totale koste van 5250 gedeel deur die 1000-eenhede nog op hande. ABC verkoop as 200 eenhede op 12 April, en rekords wat 'n klag by die koste van goedere verkoop van 1050, wat daarop bereken as 200 eenhede x 5,25 per eenheid. Dit beteken daar is nou 800 eenhede in voorraad oorbly, teen 'n koste per eenheid van 5,25 en 'n totale koste van 4200. Ten slotte, ABC koop 'n bykomende 750 groen widgets op 20 April vir 7 elk (totaal aankoop van 5250). Aan die einde van die maand, het die bewegende gemiddelde koste per eenheid is 6,10, wat bereken as die totale koste van 4200 5250, gedeel deur totale oorblywende eenhede van 800 750. Dus, in die tweede voorbeeld, ABC International begin die maand met 'n 5000 begin balans van groen widgets teen 'n koste van 5 elk, verkoop 250 eenhede teen 'n koste van 5 op 5 April, hersien die eenheidskoste te 5,25 na 'n aankoop op 10 April, verkoop 200 eenhede teen 'n koste van 5,25 op 12 April, en uiteindelik hersien sy eenheidskoste te 6,10 na 'n aankoop op 20 April Jy kan sien dat die koste per veranderinge eenheid na 'n inventaris koop, maar nie na 'n inventaris sale.6.2 bewegende gemiddeldes ma 40 elecsales, sodat 5 41 In die tweede kolom van hierdie tabel, 'n bewegende gemiddelde van orde 5 aangetoon, die verskaffing van 'n skatting van die tendens-siklus. Die eerste waarde in hierdie kolom is die gemiddeld van die eerste vyf Waarnemings (1989-1993) die tweede waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waardes 1990-1994 en so aan. Elke waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waarnemings in die tydperk van vyf jaar gesentreer op die ooreenstemmende jaar. Daar is geen waardes vir die eerste twee jaar of laaste twee jaar, want ons hoef nie twee waarnemings aan weerskante. In die formule hierbo, kolom 5-MA bevat die waardes van hoed met K2. Om te sien wat die tendens-siklus skatting lyk, stip ons dit saam met die oorspronklike data in figuur 6.7. plot 40 elecsales, hoof quotResidential elektrisiteit salesquot, ylab quotGWhquot. XLab quotYearquot 41 lyne 40 MA 40 elecsales, 5 41. Kol quotredquot 41 Let op hoe die tendens (in rooi) is gladder as die oorspronklike data en vang die grootste beweging van die tydreeks sonder al die geringe fluktuasies. Die bewegende gemiddelde metode nie skattings van T toelaat waar t is baie naby aan die einde van die reeks vandaar die rooi lyn nie uit te brei na die kante van die grafiek aan weerskante. Later sal ons meer gesofistikeerde metodes van die tendens-siklus skatting wat doen toelaat skattings naby die eindpunte gebruik. Die einde van die bewegende gemiddelde bepaal die gladheid van die tendens-siklus skatting. In die algemeen, 'n groter orde beteken 'n gladder kurwe. Die volgende grafiek toon die effek van die verandering van die orde van die bewegende gemiddelde vir die residensiële verkope elektrisiteit data. Eenvoudige bewegende gemiddeldes soos hierdie is gewoonlik van vreemde orde (bv 3, 5, 7, ens) Dit is sodat hulle is simmetries: in 'n bewegende gemiddelde van orde m2k1, daar is k vroeër waarnemings, k later waarnemings en die Midde-waarneming wat gemiddeld. Maar as m selfs was, sou dit nie meer simmetriese wees. Bewegende gemiddeldes van bewegende gemiddeldes Dit is moontlik om 'n bewegende gemiddelde van toepassing op 'n bewegende gemiddelde. Een van die redes hiervoor is om 'n nog-orde bewegende gemiddelde simmetriese maak. Byvoorbeeld, kan ons 'n bewegende gemiddelde van orde 4 neem, en dan nog 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van toepassing is op die resultate. In Tabel 6.2, is dit gedoen en vir die eerste paar jaar van die Australiese kwartaallikse bier produksie data. BEER2 LT venster 40 ausbeer, begin 1992 41 ma4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum ONWAAR 41 ma2x4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum WAAR 41 Die notasie 2times4-MA in die laaste kolom beteken 'n 4-MA gevolg deur 'n 2-MA. Die waardes in die laaste kolom word verkry deur die neem van 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van die waardes in die vorige kolom. Byvoorbeeld, die eerste twee waardes in die 4-MA kolom is 451,2 (443.410.420.532) / 4 en 448,8 (410.420.532.433) / 4. Die eerste waarde in die 2times4-MA kolom is die gemiddeld van die twee: 450,0 (451.2448.8) / 2. Wanneer 'n 2-MA volg op 'n bewegende gemiddelde van al orde (soos 4), is dit bekend as 'n gesentreerde bewegende gemiddelde van orde 4. Dit is omdat die resultate is nou simmetriese. Om te sien dat dit die geval is, kan ons die 2times4-MA soos volg skryf: begin hoed amp frac Bigfrac (J J J J) frac (J J J J) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Uiteindelik gaan dit nou 'n geweegde gemiddelde van waarnemings, maar dit is simmetriese. Ander kombinasies van bewegende gemiddeldes is ook moontlik. Byvoorbeeld 'n 3times3-MA word dikwels gebruik, en bestaan ​​uit 'n bewegende gemiddelde van orde 3 gevolg deur 'n ander bewegende gemiddelde van orde 3. In die algemeen, moet 'n gelyke orde MA word gevolg deur 'n nog bevel MA dit simmetriese maak. Net so moet 'n vreemde orde MA word gevolg deur 'n vreemde orde MA. Skatte van die tendens-siklus met seisoenale data Die mees algemene gebruik van gesentreer bewegende gemiddeldes is in die beraming van die tendens-siklus van seisoenale data. Oorweeg die 2times4-MA: hoed frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Wanneer dit toegepas word om kwartaalliks data, word elke kwartaal van die jaar gegee gelyke gewig as die eerste en laaste terme van toepassing op dieselfde kwartaal in agtereenvolgende jare. Gevolglik sal die seisoenale variasie word gemiddeld uit en die gevolglike waardes van hoed t sal min of oorblywende geen seisoenale variasie het. 'N soortgelyke effek sal verkry word met behulp van 'n 2times 8-MA of 'n 2times 12-MA. In die algemeen, 'n 2times m-MA is gelykstaande aan 'n geweegde bewegende gemiddelde van orde M1 met alle waarnemings wat gewig 1 / m, behalwe vir die eerste en laaste terme wat gewigte neem 1 / (2 miljoen). So as die seisoenale tydperk is selfs en orde m, gebruik 'n 2times m-MA aan die tendens-siklus te skat. As die seisoenale tydperk is vreemd en orde m, gebruik 'n m-MA aan die tendens siklus skat. In die besonder, kan 'n 2times 12-MA gebruik word om die tendens-siklus van maandelikse data te skat en 'n 7-MA gebruik kan word om die tendens-siklus van die daaglikse data te skat. Ander keuses vir die einde van die MA sal gewoonlik lei tot tendens-siklus skattings besmet deur die seisoenaliteit in die data. Voorbeeld 6.2 Elektriese toerusting vervaardiging Figuur 6.9 toon 'n 2times12-MA toegepas op die elektriese toerusting bestellings indeks. Let daarop dat die gladde lyn toon geen seisoenaliteit dit is byna dieselfde as die tendens-siklus word in Figuur 6.2 wat na raming met behulp van 'n veel meer gesofistikeerde metode as bewegende gemiddeldes. Enige ander keuse vir die einde van die bewegende gemiddelde (behalwe vir 24, 36, ens) sou gelei tot 'n gladde lyn wat 'n paar seisoenale skommelinge toon. plot 40 elecequip, ylab quotNew bestellings indexquot. Kol quotgrayquot, hoof quotElectrical toerusting vervaardiging (Eurogebied) quot 41 lyne 40 MA 40 elecequip, sodat 12 41. Kol quotredquot 41 Geweegde bewegende gemiddeldes Kombinasies van bewegende gemiddeldes lei tot geweegde bewegende gemiddeldes. Byvoorbeeld, die 2x4-MA hierbo bespreek is gelykstaande aan 'n geweegde 5-MA met gewigte deur frac, frac, frac, frac, frac. In die algemeen kan 'n geweegde m-MA geskryf word as hoed t som k AJ y, waar k (m-1) / 2 en die gewigte word deur 'n, kolle, AK. Dit is belangrik dat die gewigte al som tot een en dat hulle simmetriese sodat 'n aj. Die eenvoudige m-MA is 'n spesiale geval waar al die gewigte is gelyk aan 1 / m. 'N Groot voordeel van geweegde bewegende gemiddeldes is dat hulle toegee n gladder skatting van die tendens-siklus. In plaas van waarnemings betree en verlaat die berekening op volle gewig, is hul gewigte stadig toegeneem en dan stadig afgeneem wat lei tot 'n gladder kurwe. Sommige spesifieke stelle gewigte is wyd gebruik word. Sommige van hierdie word in Tabel 6.3.Donchians 5 en 20 dae - bewegende gemiddeldes Richard Donchian staan ​​bekend as die vader van die tendens volgende. Sy oorspronklike tendens volgende idees vorm die basis vir alle tendens volgende sukses wat gevolg word. Onder in 'n uittreksel uit 'n artikel geskryf in 1995 oor sy 5 en 20 dae bewegende gemiddelde stelsel: Titel: Donchian8217s vyf - en 20-dae - bewegende gemiddeldes. Author: Richard Donchian Publication: Futures (Cedar Falls, Iowa) (Magazine / Journal) Datum: 15 November, 1995 Uitgewer: Oster Communications, Inc. Deel: v24 Uitgawe: N13 Page: P32: ISSN: 0746-2468 LIGGAAM: Op Wall Street is daar twee teenstrydige spreekwoorde: 1. 8220You8217ll gaan nooit gebreek om 'n profit.8221 2. 8220Cut jou verliese kort en laat jou wins ride.8221 Ondervinding het getoon dat in kommoditeite handel, die eerste van hierdie 8220old saws8221 is gevaarlik en misleidend, terwyl die tweede en kan beskou word as die een les die onervare kommoditeitshandelaar moet leer as hy wil 'n beter-as-nog kans voor uit te kom. Elke goed ontwerpte,-tendens volg,-verlies te beperk metode vir die handel in termynkontrakte (of aandele) berus op die basiese beginsel dat 'n tendens in enige rigting, eers gevestig, het 'n sterk neiging voortduur, ten minste vir 'n tyd. Onder die talle-tendens volgende benaderings nou in gebruik is die Dow teorie, punt-en-figuur grafiek tegnieke, swaai metodes (behalwe die Dow teorie), Trendline metodes, weeklikse reël metodes en bewegende gemiddelde metodes. We8217ll fokus op bewegende gemiddelde metodes en, in die besonder, die relatief eenvoudige vyf - en 20-dae - bewegende gemiddelde metode. Die metode van die reëls vir die vyf - en 20-dae - bewegende gemiddelde metode te breek in twee kategorieë: algemene en aanvullende. Algemene reëls: 1. Die omvang van penetrasie van die bewegende gemiddelde is ingebreek eenhede, afhangende van prysvlak. Vir kommoditeite verkoop van meer as 400 (koring, sojabone, silwer), byvoorbeeld, is 'n penetrasie van 40 sent vereis (Donchian het ses prysklasse in die dae voor rentekoerse en voorraad indeks termynmark). 2. Geen sluitingstyd penetrasie van die bewegende gemiddeldes tel as 'n penetrasie glad nie, tensy dit neerkom op ten minste een volle eenheid (39 sent in Reël 1 was nie genoeg vir penetrasie 8211 moes wees 40 sent tel). Basiese reël A: Wet op al toemaak dat die 20-dae - bewegende gemiddelde oor met 'n bedrag van meer as een volle eenheid die maksimum penetrasie in dieselfde rigting op een dag op 'n vorige geleentheid (maak nie saak hoe lank gelede) wanneer die einde was aan dieselfde kant van die bewegende gemiddelde. Byvoorbeeld, as die laaste keer dat die sluitingsprys van katoen was bo die bewegende gemiddelde dit gebly hierbo vir een of meer dae, en die maksimum bedrag bo op enige een van die dae was 64 punte, dan wanneer die sluitingsprys van katoen beweeg bo die bewegende gemiddelde, nadat hy 'n laer was in die tussentyd 'n koopsein gegee word slegs indien dit sluit bo die gemiddeld meer as 64 punte (die eenheid in katoen is 0.10). Hierdie beginsel 8211 die vereiste dat 'n penetrasie van die bewegende gemiddelde oorskry een of meer vorige penetrations 8211 is 'n kenmerk van die vyf - en 20-dag metode wat dit onderskei van ander bewegende gemiddelde metodes. Basiese reel B: Wet op al toemaak dat die 20-dag steek bewegende gemiddelde en naby een volle eenheid buite (bo of onder, in die rigting van die kruising) die vorige 25 daaglikse sluit. Basiese reël C: Binne die eerste 20 dae na die eerste dag van 'n kruising wat lei tot 'n aksie sein, omgekeerde op enige naby dat kruisies die 20-dae - bewegende gemiddelde en sluit 'n volledige eenheid buite (bo of onder) die vorige 15 daaglikse sluit. Basiese reël D: Sensitiewe Vyf-daagse bewegende gemiddelde reëls vir die sluiting van uit posisies en vir herinstelling posisies in die rigting van die basiese 20-dae - bewegende gemiddelde tendens is: 1. Maak uit posisies wanneer die kommoditeit sluit onder die vyf-dae bewegende gemiddelde vir lang posisies of bo die vyf-dae bewegende gemiddelde vir 'n kort posisies deur ten minste een volle eenheid meer as die grootste van a) die vorige penetrasie aan dieselfde kant van die vyf-dae bewegende gemiddelde, of b) die maksimum punt van 'n vorige penetrasie in die voorafgaande 25 handel sessies. As die afstand tussen die sluitingsprys en die 20-dae - bewegende gemiddelde in die teenoorgestelde rigting as die reël D close-out sein groter is in die vorige 15 dae as die afstand vanaf die 20-dae - bewegende gemiddelde in enige rigting binne 60 vorige sessies, tree nie op Reël D close-seine tensy die penetrasie van die vyf-dag gemiddeld ook oorskry deur 'n eenheid van die maksimum afstand beide bo en onder die vyf-dag gemiddeld gedurende die voorafgaande 25 sessies. 2. Na posisies uit gesluit deur Reël D, herstel posisies in die rigting van die basiese tendens a) wanneer toestande in Reël D, punt 1 hierbo vervul, b) indien 'n nuwe reël 'n basiese tendens sein gegee, of c ) As nuwe reël B of Reel C seine in die rigting van die basiese tendens word deur die sluiting in 'n nuwe laag of nuwe hoë grond. 3. penetrations van twee eenhede of minder tel nie as punte wat oorskry moet word deur Reël D tensy minstens twee agtereenvolgende toemaak was aan die kant van die penetrasie wanneer die punt wat oorskry moet word is gestig. Aanvullende Algemene Reëls 1. Aksie op alle seine uitgestel vir 'n dag, behalwe op Donderdag en Vrydag, Byvoorbeeld, as 'n basiese koopsein gegee vir koring aan die einde op Dinsdag, aksie geneem word by die opening Donderdagoggend. Dieselfde eendaagse vertraging geld artikel D close-out en herstel seine. 2. Vir seine gegee aan die einde op Vrydag, is aksie geneem by die opening gesê. 3. Vir seine gegee aan die einde op Donderdag (of die langs laaste verhandelingsdag van die week), is optrede teen die Vrydag (of naweek) naby. 4. Wanneer daar 'n vakansie in die middel van die week of 'n langnaweek, is seine gegee aan die einde van die sessies voor die vakansie soos volg behandel word: a) vir verkoop seine, gebruik naweek reëls en b) vir koop seine, uitstel aksie vir 'n dag, soos gedoen op gereelde agtereenvolgende handel sessies. 'N woord van waarskuwing Die vyf - en 20-dae - bewegende gemiddelde metode, en die meeste ander tendens volgende metodes, wat dit betref, is nie goed om te volg nie, tensy jy bereid is in jou program in te sluit 'n voldoende aantal futures breë diversifikasie bied is . Risiko's word verhoog tot 'n buitensporige graad as jy probeer om die metode in een of 'n paar gekies kontrakte volg. Die kommoditeite wat in 'n uitgesproke tendens en nie gee, nuwe seine is dikwels die een waarin die beste resultate word behaal. Daarom, in die begin van 'n nuwe program dit raadsaam sou wees om nie te wag vir 'n nuwe seine, maar om posisies te neem in die rigting van die heersende tendense in die nie gee nuwe aktivering advies. Omdat die markte so wild beweeg egter, is dit dalk die beste wees om a) gaan in die rigting van die tendens eers na een of meer dae van teen-tendens beweging, plus 'n dag stap in die rigting van die basiese tendens, en b ) 'n arbitrêre stop gebruik op posisies geneem sonder om te wag vir 'n nuwe seine. Onthou, vyf en 20 dae is nie noodwendig die beste lengtes vir bewegende gemiddeldes. En, heel waarskynlik, die aksie reëls self, soos hierbo uiteengesit, kan verfyn en verbeter. Ook, kan dit wees dat eksponensiële bewegende gemiddeldes, geweegde bewegende gemiddeldes, bewegende gemiddeldes gebaseer op hoogtepunte of laagtepunte of daaglikse middel, of 'n kombinasie van al hierdie, 'n beter resultate sal lewer. In hierdie gebied van tegniese studie is dit waarskynlik veilig om te sê dat die beginsel van die wysheid kom wanneer jy ophou jaag reënboë en erken dat geen metode is perfek. Wanneer jy jouself bereid om te skik vir 'n relatief eenvoudige metode wat in toetse oor 'n lang tydperk van die tyd maak geld op die balans, dan vashou aan die metode dedicated, ten minste totdat jy seker is jy 'n beter metode ontdek. Richard Donchian gewerk by Shearson Lehman Bros, terwyl die ontwikkeling van sy tegniese ontleding en-tendens volgende metodes wat vandag baie handelaars gebruik as die basis van hul stelsels. Hy het ook die eerste bestuur futures fonds in 1948. Donchian gesterf in 1993 op die ouderdom van 87. Vir meer inligting oor Richard Donchian, besoek gerus die TurtleTrader Site