Back Testing Handel Strategieë Gratis

Back testing: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan ​​uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan ​​as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. Overview: Hierdie gratis opvoedkundige webwerf is bedoel om jou toelaat om gewilde tegniese handel strategieë as wetenskaplik as moontlik te vergelyk deur back testing. In die algemeen, is dit baie moeilik om konsekwent te klop die mark en jy moet skepties oor enigiets wat jy anders vertel nie. Hierdie webwerf laat jou toe om 'n paar algemene tegniese strategieë backtest om te sien hoe hulle teen die mark sou verrig en kan jy bedekking vir die aandele wat aan jou handel kriteria. Strategieë wat backtest Wel, natuurlik, waarborg nie sukses in die toekoms, maar kan 'n hoër waarskynlikheid van goed presteer het. Back testing kan jy ook die marktoestande waarin 'n sekere strategie goed sal presteer sien. Byvoorbeeld, as jy vol vertroue dat die mark sal reeks gebind vorentoe wees, kan jy uitvind watter strategieë uit te voer beste in hierdie tipe mark. Dit word gedoen deur back testing oor historiese tydraamwerke wat verskeidenheid gebind en sien was wat strategieë is die beste. Back testing help ook om jou te sien watter strategie parameters is mees omvattende oor verskillende tydperke. Byvoorbeeld, doen 'n 10 keerverlies klop 'n 5 keerverlies 9 historiese tydperke uit 10 So, back testing kan waardevolle handel insigte selfs al is dit nie kan waarborg dat die toekoms. 'N paar interessante dinge wat jy kan ontdek: Die kombinasie van aktiewe handel en Opdrachten kan jy uit te wis, selfs as jy 'n goeie persentasie wen ambagte regtig stywe sleep tot stilstand kan ernstig beseer jou lang termyn winsgewendheid en moenie drawdown soveel nie verminder as wat jy kan verwag Kies die voorraad wat jy wil jou tegniese strategie op backtest: strategieë wat jy gedink het sou goed wat konsekwent onderpresteer die mark aanwysings (enkelaandeel-back testing) wees. Begin Capital: hoeveelheid geld wat jy begin met Stoploss: punt waar jy wil uit 'n posisie beweeg teen jou te kry. 'N Gereelde stop beteken dat jy sal uit jou posisie te kry indien die voorraad val 'n stel persentasie hieronder waar jy dit gekoop het. Sleep stop: Kom ons sê jy 'n voorraad te koop teen 10 en sit in 'n 10 volgkeerverlies. As die voorraad val 10 sonder om ooit hoër gaan, sal jy verkoop teen 9. Maar as die voorraad styg tot 15 dan 10 tot 13.5, sal jy by 13.5 en slot te verkoop in 'n paar van die wins. Doel: verkoop wanneer jou voorraad bereik 'n sekere persentasie wins (Kan afskakel deur die kies van Moenie Gebruik teiken) Begin Datum / Einddatum: Kies die historiese datums waartussen jy die strategie te toets. Seine: seine behels die kruisings of verhoudings tussen prys en tegniese aanwysers. Byvoorbeeld, die goue kruis, te koop wanneer die 50 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) kruisies bo die 200 dag SMA en verkoop wanneer die 50 dag kruisies onder die 200 dae (die dood kruis). Die volgende skakels verduidelik 'n paar gewilde tegniese aanwysers: Kry Trades / Grafiek: Kry ambagte sal letterlik wys jou die ambagte sal julle gesluit het, as jy terug in die tyd met 'n opsomming van prestasie het ingesluit. Die statistiese toetse: Toets om te sien of die gemiddelde daaglikse opbrengs van die strategie is dieselfde as die gemiddelde daaglikse opbrengs van die SampP 500 of dieselfde as die gemiddelde daaglikse opbrengs van koop en hou oor die tydperk. Ons wil weet hoe vol vertroue dat ons kan wees om te verwerp wat die twee opbrengste is dieselfde. Hoe hoër die vertroue van die meer seker jy kan wees dat jou strategie is eintlik beter / swakker as die SampP 500 of koop en te hou. Die grafiek plotte die waarde van die portefeulje met verloop van tyd met 'n ingeslote opsomming van die prestasie. Rigtings (PortTester Beta): Dit is vir back testing 'n strategie wat jy sal toepas om jou portefeulje as aandele bereik jou tegniese koop en verkoop seine. In die eerste teksboks tik die filmpjes vir die mandjie aandele wat jy wil jou tegniese strategie backtest op. Gee elke ENKELE 'n spasie geskei. Voorrade wat tans beskikbaar is, sluit die 30 Dow aandele, AA AXP BA BAC RTT CSCO CVX DD DIS GA HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM Mrk MSFT PFE PG T BRV UTX VZ WMT XOM. Al 30 in die backtest sluit, net tik DJIA wat is die standaard. Teiken nommer van Vacatures: Dit is die aantal aandele wat jy wil om 'n posisie in en nie meer hê nie. Byvoorbeeld, Kom ons sê jy wil teiken 2 oop posisies. Wanneer die backtester n koopsein vind in een van die aandele wat jy in die mandjie, sê GA, sal dit aanvaar GA gekoop. Dit sal nou kyk vir 1 meer voorraad te koop wanneer daar 'n koopsein, sê BAC. Jy het nou 'n portefeulje van 2 oop posisies (GA en BAC) en die backtester sal nie meer te koop totdat 'n sell sein verkoop een van die aandele. 'N Gediversifiseerde portefeulje moet waarskynlik 10 of meer aandele, maar dit neem 'n baie rekenkracht om backtest. Dus, sal 'n klein portefeulje soos die standaard van 5 oop posisies genoeg om 'n gevoel van 'n strategys prestasie te kry. Van kennis, vir beleggers met 'n klein hoeveelheid van die hoofstad sê 10.000, dit is duur om 'n groot aantal posisies handel met 20 kommissies vir ronde trip ambagte. ETF's is 'n goedkoop manier om ontslae te diversifiseer. Begin Capital: hoeveelheid geld wat jy begin met Trading Commission: Bedrag betaal jy TDAmeritrade, Sogo, ScottTrade, ens vir 'n stuk Posisie Sizing handel: Dit is hoe jy besluit om 'n sekere bedrag geld aan elke voorraad pleeg in jou portefeulje. Tans is daar net een opsie (Gelyke Kontant Toekenning) is beskikbaar. Dit beteken as ek 10,000 en ek wil 2 posisies te betree, sal ek 5000 in elke minder kommissies sit. Met ander woorde, sal kontant beskikbaar gelykop verdeel word na nuwe posisies totdat ek my teiken N aantal oop posisies te bereik. Ander opsies te kom sal gelyke aantal aandele, en wisselvalligheid gebaseer posisie sizing reëls wees. Stoploss: punt waar jy wil uit 'n posisie beweeg teen jou te kry. Kom ons sê jy 'n voorraad te koop teen 10 en sit in 'n 10 volgkeerverlies. As die voorraad val 10 sonder om ooit hoër gaan, sal jy verkoop teen 9. Maar as die voorraad styg tot 15 dan 10 tot 13.5, sal jy by 13.5 en slot te verkoop in 'n paar van die wins. Begin Datum / Einddatum: Kies die historiese datums waartussen jy die strategie te toets. Die backtester sal begin by die begin datum in historiese data en sal soek deur die blok wat jy gekies het, totdat dit boetes n koopsein. Indien geen koop seine word op die eerste dag, die backtester beweeg na die volgende dag en soek deur al die aandele in die mandjie totdat 'n koopsein is gevind waar die voorraad is veronderstel om te koop aan die einde prys aangepas vir split en dividende. Sodra 'n voorraad gekoop, sal die backtester soek na daardie voorraad te verkoop wanneer 'n sell sein kom. Dit gaan ook voort om te kyk na aandele te koop totdat die teiken nommer van oop posisies bereik. Terselfdertyd, sal dit 'n bestaande posisies te verkoop as 'n sell sein kom. Die waarde van die portefeulje bereken alledaagse tot aan die einde datum. Seine: seine behels die kruisings of verhoudings tussen prys en tegniese aanwysers. Byvoorbeeld, die goue kruis, te koop wanneer die 50 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) kruisies bo die 200 dag SMA en verkoop wanneer die 50 dag kruisies onder die 200 dae (die dood kruis). Kry Trades / Grafiek: Kry ambagte sal letterlik wys jou die ambagte sal julle gesluit het, as jy terug in die tyd met 'n opsomming van prestasie het ingesluit. Die grafiek plotte die waarde van die portefeulje met verloop van tyd met 'n ingeslote opsomming van die prestasie. Disclaimer: stockbacktest nie eens of beveel enige van die strategieë of sekuriteite op hierdie site. Die inhoud van hierdie webwerf is vir inligting doeleindes en is nie geneem moet word as 'n belegging advies. stockbacktest is nie aanspreeklik wees vir enige foute op hierdie webtuiste of aksies gehou geneem op grond van hierdie webwerwe content. WIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform Die YearHow werk dit Kode jou algoritmes in 'n leser-gebaseerde IDE, met behulp van sjabloon strategieë en gratis bosluis data. Backtest jou strategieë gebruik van ons gratis, oop databronne. Kode in verskeie tale, en toegang tot ons groep van honderde rekenaars te terabyte van gratis Amerikaanse aandele en FOREX bosluis data crunch. QuantConnect is die volgende revolusie in Quant handel, waar wolk rekenaar aan oop data. Live handel jou strategie op jou keuse van die wêreld lei makelaars en die laagste kommissie op die wêreld. Ongekende spoed QuantConnect, is jou strategie back testing op honderde bedieners in parallel, afwerking in sowat 30-sekondes. Dit gee jou institusionele krag van jou desktop PC. Jy kan Itereer op jou idees vinniger as youve ooit tevore gedoen het nie. Unlimited finansiële inligting QuantConnect gee jou gratis toegang tot 'n hoë resolusie data vir die globale finansiële markte om jou algoritme backtest in ons backtester. Ons het tans Amerikaanse aandele en FOREX en die toevoeging van nuwe data biblioteke voortdurend, die lug is die limiet. World Class uitvoering Ons lewende handel bedieners is gebaseer in New York en verbind tot die wêreld uitvoering klas verskaffers om te verseker jy het 'n goeie vul. Deur onderhandeling as 'n gemeenskap het ons afslag handel fooie gestig vir QuantConnect gebruikers. Gebeurtenis gedrewe strategieë Ontwerp van 'n algoritme kon nie makliker wees. Met slegs 2 vereis funksies ons sorg vir alles wat jy net inisialiseer () en hanteer dan die data-gebeure wat jy aangevra het. Jy kan nuwe aanwysers, klasse, gidse en lêers te skep. Ons is verbind tot die gee jou die beste moontlike algoritme ontwerp ervaring. Gebou vir spoed Net soos paaie rewolusie reis, is ons die verskaffing van infrastruktuur om vinnige strategie ontwerp en toetsing teen 'n spoed youve nooit voorheen gesien kan word. 5-10 jaar tweede of merk data strategieë, oor GB van data volheid in 30-60 sekondes. Sowat 50x vinniger as moontlik op jou rekenaar by die huis. Jy hoef nie te wag vir jou backtest te voltooi Hou kodering en dit sal u in kennis stel wanneer dit voltooi is. Hefboom jou potensiaal Met jou toestemming en jou bekendstel aan kapitaal verskaffers om jou strategie met miljoene in die handel kapitaal te finansier. Hefboom jou potensiaal en verdien 'n groot opbrengs van jou idees. In die eerste plek, jou idees is jou eiendom en jou te doen met wat jy wil. As youd verkies om onafhanklik te bly en gelukkig help om uit te voer deur jou makelaar van keuse. Ons noukeurig gekies ons beleggers en vennote te botsende belange te vermy. Ons belange in lyn is met joune, so laat skep die volgende rewolusie in finansies. Vind ons data biblioteek om jou strategie Professionele gehalte te skep, Open Data Biblioteek laagste Aandeleverhandelingstelsel fooie ooit gesien het in IndustryStrategy back testing Strategie back testing is 'n noodsaaklike instrument om te sien of jou strategie werk of nie. Back testing sagteware simuleer jou strategie op historiese data en bied 'n back testing verslag, wat jou toelaat om behoorlike handel stelsel analise uit te voer. Die 64-bis weergawe kan jy soveel data te laai as wat jy nodig het vir selfs die mees veeleisende back testing. Vir tegniese inligting oor hierdie funksie blik op die verwante Wiki bladsy. Akkuraatheid is die sleutel MultiCharts is 'n oplossing wat spesifiek vir strategie-ontwikkeling en back testing. Ons filosofie is dat die strategie back testing so realisties moet wees as die moderne tegnologie maak dit moontlik - dis hoekom gebruik ons ​​multi-threading en 64-bit-tegnologie. Minimale aannames te skep meer realistiese toets Selfs al geen benadering 100 perfekte kan wees, het ons alles gedoen om akkuraat te herskep verlede marktoestande en orde uitvoering vir strategie handel. Tipiese back testing enjins het 'n baie aannames en kortpaaie, wat lei tot onrealistiese toetsing en onbetroubare resultate. MultiCharts is 'n institusionele-vlak verhandelingsplatform wat aannames verminder en is van mening baie faktore. Moderne tegnologie vir 'n kragtige rekenaars Strategie back testing moet dikwels 'n baie data en sagteware wat in staat is van die verwerking van dit. Byna al die rekenaars nou funksie multi-core setups met baie van die geheue, sodat jy nodig het om voordeel te trek uit dit. Multi-threading beteken dat MultiCharts versprei baie take in verskillende cores, sodat hulle baie vinniger af te handel. 64-bis weergawe van MultiCharts kan jy soveel data te laai as pas in jou geheue vir analise - selfs jare en jare van bosluis data vir 'n gedetailleerde prysbewegings. Maak 'n regmerkie-vir-blok simulasie Ons noem hierdie funksie die Bar vergrootglas. Dit is noodsaaklik vir die verhoging van presisie tydens back testing. MultiCharts kan groter bars bou uit kleiner bars componentssecond en minuut uit bosluise, uur en dag bars uit minute. Jy kan presies prysbewegings in elke bar te herskep deur die gebruik van die Bar vergrootglas, wat groter bars sal bou uit kleiner komponente. Byvoorbeeld, een-uur bars het vier visuele pointsopen, hoog, laag, en naby. Die Bar vergrootglas kan onsigbaar laai minute wat die uur, en strategie sal backtested wees op 'n minuut-vir-minuut basis. Vra, uitnooi en handel pryse back testing in ag neem dat die werklike aankoop gebeur teen pryse, ware verkoop vra bod pryse. Dit maak ons ​​back testing simulasie so realisties as moontlik te maak.